
European Business School of Commerce & Management
St. Petersburg, Russia
Building the road you need to get ahead
Европейская высшая бизнес школа коммерции и управления
Открывайте двери к успеху в бизнесе с European Business School of Commerce & Management


Инвестиционные стратегии и управление портфелем
Участники получат прочную основу, которая поможет им достичь целей своих клиентов и продвинуться по карьерной лестнице.
Инвестиционные менеджеры сталкиваются с беспрецедентными изменениями на многих уровнях. Растущее число и сложность классов активов, разрушительная во всем мире экономическая и нормативная среда, появляющиеся технологии, а также изменения в поведении и предпочтениях инвесторов усложняют поддержание актуальности знаний и навыков.
Инвестиционные стратегии и управление портфелем решают все эти проблемы, используя исследования и теории финансового отделения EHBSCM с опытом и знаниями практиков.
Опыт программы
Основные моменты и ключевые результаты
В инвестиционных стратегиях и управлении портфелем вы сможете:
-
Повысьте свое понимание современной теории портфеля и поведенческих финансов
-
Повысьте свою способность измерять эффективность инвестиций
-
Изучите новые инструменты распределения активов
-
Признать, когда выбирать активных менеджеров против пассивных инвестиций
-
Понимать возможности и риски облигаций, хедж-фондов, прямых инвестиций, недвижимости, международных рынков и деривативов
-
Лучше ориентироваться и управлять рисками
-
Получите представление о мировой экономике и потенциальных будущих сбоях на рынке
Опыт и практические выводы
Инвестиционные стратегии и управление портфелем предлагает всесторонний опыт обучения, информируя участников об актуальных проблемах инвестирования и о конкретных классах активов.
Финансовое отделение EHBSCM предоста вляет действенные теории и практические инструменты для решения вопросов распределения активов, управления рисками, оценки эффективности и инвестиционной политики, а также для эффективного взаимодействия с более осведомленными и активными инвесторами сегодня.
Затем программа исследует отдельные классы активов. Финансовые эксперты EHBSCM делятся своими знаниями по облигациям, хедж-фондам, частным акциям, деривативам, недвижимости и международным рынкам на сессиях, призванных помочь участникам лучше понять, когда включать эти инвестиции в свои портфели.
Эксперты отрасли предлагают реальный опыт и знания, помогая участникам понять, как теории и основы могут быть реализованы на практике. Они также изучают влияние новых технологий на отрасль, включая алгоритмическую и высокочастотную торговлю. Кроме того, каждая сессия отражает опыт и знания международной группы участников, представляющих широкий спектр инвестиционных знаний и философий.
Темы сессий включают в себя:
-
Современная теория портфолио
-
Измерение производительности
-
Оценка менеджеров и стратегий
-
Расширенное Распределение Активов
-
Инвестиционная политика
-
Перспективы экономики и ее рискованность
01
-
Даты обучения указаны в расписании.
-
Продолжительность курса 3 дня.
-
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)
02
-
Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени
-
Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании
03
-
Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)
Профиль участника программы обучения:
Эта программа предназначена для профессионалов в области инвестиций и поставщиков инвестиционных услуг, в том числе:
-
Портфельные менеджеры и аналитики взаимных фондов, пенсионных фондов, корпораций и учреждений, которые спонсируют и предоставляют инвестиционные инструменты для своих сотрудников и бенефициаров
-
Корпоративные и индивидуальные пенсионеры
-
Сотрудники страховых компаний
-
Работники коммерческого банка с обязанностями по управлению портфелем
Программа также предоставляет ценную информацию для генеральных менеджеров, старших функциональных менеджеров и индивидуальных инвесторов с высоким уровнем дохода, которые хотят управлять своими собственными инвестициями или работать более профессионально с профессиональными менеджерами.
Межфункциональные группы также могут извлечь выгоду из использования коллективных знаний в более широком организационном пространстве.
Отделение финансов специально разработал содержание программы, чтобы сосредоточиться на использовании инвестиционной информации, а не на ее подготовке, поэтому даже те, кто не имеет или почти не имеет опыта управления инвестициями, найдут содержание курса и его представление понятными и практичными.
Основные детали программы
Современная теория портфеля
Охватывает основы теории портфеля, включая природу риска, эффективности, диверсификации, распределения активов, сроков рынка, бета-коэффициентов и взвешенных по времени и стоимостных ставок доходности.
В нем также рассматриваются три краеугольных камня современной теории портфеля: 1) природа риска, 2) эффективный выбор активов и 3) бета.
Оценка менеджеров и стратегий
На этом занятии применяются показатели эффективности с учетом риска в контексте оценки менеджеров.
Ключевые выводы включают в себя:
-
важность выбора эталона,
-
меры для обеспечения диверсифицированной позиции
Поведенческие финансы
Исследует, как поведенческие предрассудки делают инвесторов, как индивидуальных, так и институциональных, склонными к ошибкам инвестирования.
Они охватывает:
1) чрезмерную уверенность в себе, сожаление и гордость, "эффект домашних денег",
2) сверхреакция, "перебор", предвзятость и наивная диверсификация.
Измерение эффективности
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ обеспечивает общее понимание использования показателей, связанных с эффективностью.
Здесь мы также рассматриваем сильные и слабые стороны мер, а также возможные злоупотребления.
Инвестиционная политика
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА исследует распределение активов, диапазон допустимого отклонения вокруг цели, а также краткосрочные и долгосрочные цели.
Обсуждается инвестиционный выбор и его влияние на результаты инвестиционной программы
Распределение активов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ АКТИВОВ фокусируется на последствиях нынешнего и будущего мира сжатых ожидаемых доходов для инвесторов, включая положительные и отрицательные стороны принятия избыточного риска.
Темы, которые необходимо охватить, включают инвестирование на основе факторов, правила и распределение расходов, тактическое распределение активов, последние модели распределения активов, а также стоимость дискреционных портфелей и способы их представления клиентам.
Производные и их использование
ПРОИЗВОДНЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ объясняет, что такое «путы» и «коллы» и как создавать спреды, защитные путы и другие комбинации опций.
Также охватывает, что такое фьючерсы на фондовом рынке и фьючерсы на процентные ставки и как их использовать.
Детально рассматривают концептуальные различия между опционами и фьючерсами
Управление облигациями
УПРАВЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ обсуждает риски изменения процентных ставок, которые отражают колебания стоимости облигации в зависимости от изменения процентных ставок.
Исследует два типа риска изменения процентных ставок: риск реинвестирования и ценовой риск.
Используя примеры, охватывает темы, представляющие интерес для управляющих портфелем: концепция продолжительного риска, краткосрочные колебания стоимости портфеля и соответствие будущих обязательств текущему приобретению активов.
Хедж фонды
HEDGE FUNDS обсуждает измерение производительности, существование и измерение стилей среди стратегий абсолютной доходности, стимулов для менеджеров, а также компенсаций и недавних изменений в регулировании для этой мутной области управления инвестициями.
Кроме того, последние данные о стойкости результатов и «горячих руках» будут рассмотрены в рамках обсуждения распределения активов хедж-фондов и выбора управляющих.
Инвестиции в недвижимость
REAL ESTATE INVESTMENTS рассматривает недвижимость через призму современной теории портфеля, обсуждая возвращаемые свойства различных категорий недвижимости, роль сглаживания оценки и как думать о соответствующем распределении портфеля по сектору.
В нем также рассматривается роль недвижимости в качестве возможного хеджирования инфляции.
Акционерный капитал
PRIVATE EQUITY предоставляет структуру PE и обзор отрасли PE.
Ключевые выводы: понимание природы инвестиций в акционерный капитал, понимание динамики партнера с ограниченной ответственностью - генерального партнера, оценка возможностей инвестиций в PE как ограниченного партнера и оценка генеральных партнеров.
Перспективы экономики
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ И НАВИГАЦИИ РИСКА предоставляет широкий обзор экономических тенденций, влияющих на фирмы, рынки и инвесторов.
Исследует денежно-кредитную политику, полезные показатели оценки и рынки активов сегодня, уделяя особое внимание рынкам акций России и СНГ.

Чернов Александр
Научный руководитель бизнес школы
Магистр финансов
Образование:
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Финансовый менеджмент
Опыт работы:
SEB, EY
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8
Телефон: + 7.812.923.77.06